A회사의 주식이 10,000원에 거래되고 있다. 이 주식에 대해 행사가격이 10,000원이며 6개월 후에 만기가 도래하는 콜옵션의 가치는 블랙-숄즈 모형을 이용해 구한 결과 2,000원이었다. 주가가 10% 올라서 11,000원이 된다면 콜옵션 가치의 변화에 대해 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가?
① 콜옵션 가치는 1,000원보다 적게 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 높다.
② 콜옵션 가치는 1,000원보다 많이 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 높다.
③ 콜옵션 가치는 1,000원보다 적게 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 낮다.
④ 콜옵션 가치는 1,000원보다 많이 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 낮다.
⑤ 콜옵션 가치는 1,000원 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%이다.
답은 1번이고 답지도 답이랑 똑같이 적혀있는데.. 대체 어떻게 바로 나오는건가요?ㅠㅠ
아무리 봐도 1초컷 문제인데 전 못 풀겠어요.. 도와주세요!
① 콜옵션 가치는 1,000원보다 적게 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 높다.
② 콜옵션 가치는 1,000원보다 많이 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 높다.
③ 콜옵션 가치는 1,000원보다 적게 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 낮다.
④ 콜옵션 가치는 1,000원보다 많이 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 낮다.
⑤ 콜옵션 가치는 1,000원 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%이다.
답은 1번이고 답지도 답이랑 똑같이 적혀있는데.. 대체 어떻게 바로 나오는건가요?ㅠㅠ
아무리 봐도 1초컷 문제인데 전 못 풀겠어요.. 도와주세요!
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자동차달리자 작성시간 19.03.20 델타는0-1사이고 탄력성은1보다커서?
-
답댓글 작성자루돌프레인디어노즈 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 19.03.20 블랙숄즈 모형이라서 그런건가요? 델타와 탄력성은 어떻게 바로 나오나요? 자꾸 질문드려 죄송해요. 혹시 풋콜패러티인가요? 책을 다 뒤져봐도 감이 안잡혀요ㅜㅜ
-
답댓글 작성자동차달리자 작성시간 19.03.20 루돌프레인디어노즈 델타 = c의변화분/s의변화분 블숄맞는듯요 블숄공식에서 N(d1)이었던듯
-
답댓글 작성자루돌프레인디어노즈 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 19.03.20 동차달리자 감사합니다