위 문제 물음 1의 표준편차를 구할때
포트폴리오 분산공식 말고
흔히 아는 분산 공식인 편차제곱의 평균으로는 못구하나요?
분산값이 0.0244인데 편차제곱 방식으로 구하면 0.0024가 나와서요
계속 포트폴리오 분산식으로 풀다가 문득 해보니 값이 동일하지 않은거 같고 그 이유를 모르겠어요.
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답댓글 작성자vkflqkrpt 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 20.01.19 혹시 실례지만
말씀해주신 내용이 쓰시고 계시는 개념서의 capm 파트에 특징으로 서술되어있으신가요?
"정보양이적고 시장모형으로 구한 공분산을 마코위트모형 분산 구하는 식에 넣는다"는 내용이요
똑같은 문장으로 예제가 나왔길래 적어주신 덕분에 풀었는데 제 개념서에는 안씌여있거든요 ㅠㅠ -
답댓글 작성자쓰레기동차 작성시간 20.01.19 vkflqkrpt 글쎄요 저는 지금 유예라 이영우 유예강의 듣고 있는데 강의에서 말씀해주신건데 책에서 서술되어 있는지는 모르겠네요
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답댓글 작성자vkflqkrpt 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 20.01.19 쓰레기동차 답변 감사합니다
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작성자하루에 끝장나기 작성시간 20.01.18 편차제곱방식으로 구해봤는데 0.0244 나오는데용..! 위의 문제는 베타 이용해서 구하는 것도 아니라 같을 수 밖에 없을거에요. 별도 언급 없는 경우에는 편차제곱방식으로 구하는게 원칙이고 시장모형이라는 가정 존재할 때에만 베타 이용해서 공분산 구하세욤~
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답댓글 작성자vkflqkrpt 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 20.01.18 답변 정말 감사드려요