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• 작성자 MooR 작성시간20.03.21 원래 서로 다릅니다. 다만 물음 2의 경우 최적포트폴리오가 결국엔 시장포트폴리오기 때문에 같은겁니다. 무작정 풀이를 외우지 마시고 저 식이 무슨뜻인지 그래프를 통해 이해하세요

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• 답댓글 작성자 iiiimm..cpaaa 작성자 본인 여부 작성자 작성시간20.03.21 네 감사합니다 !
  다만, 2번에서 최적포트폴리오가 결국 시장포트폴리오라는건 어떻게 도출할 수 있나여?!

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• 답댓글 작성자 iiiimm..cpaaa 작성자 본인 여부 작성자 작성시간20.03.21 그리고 주식A가 어떻게 cml의 기울기로 쓰일 수 있을까요..? 주어진건 시장 기대수익률이 아닌데, A주식으로도 써도 괜찮나요..? 답답하네요ㅜ

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• 답댓글 작성자 iiiimm..cpaaa 작성자 본인 여부 작성자 작성시간20.03.21 혹시 MRS가 감마에따라 움직인다고 생각해도될까요? 그래서 1번같은경우는 감마가 고정된 상태에서 표준편차를 구하면되는거라고 생각해도될까요?

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• 답댓글 작성자 MooR 작성시간20.03.21 iiiimm..cpaaa 문제를 다시보니 cml이 아니고 cal이네요. rf와 시장포트폴리오가 아니라 rf와 A의 기울기를 이용하기 때문에 A의 표준편차를 사용합니다. cml과 다른점은 rf와 시장포트폴리오의 기울기 대신 rf와 개별자산의 기울기라는 점만 다르고 나머진 같습니다.
  감마값에 따라 mrs가 변합니다. cal과 mrs의 기울기가 일치하는 점이 최적포트폴리오입니다.
  
  물음2의 경우 mrs와 cal가 일치하는 점인 최적포트폴리오를 기준으로 왼쪽부분은 대출구간, 오른쪽으로는 차입구간입니다.

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