항상 그래프 보는게 헷갈리긴한데
그림과 같이 콜옵션 25개 풋옵션100개가 델타중립을 만든다면
어떤식으로 기울기가 0으로 되는건가요 ㅠㅠ
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댓글
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작성자북극성처럼 작성시간 21.02.18 중립은 기울기가 0이라는 거니까 수평선으로 되는거에요
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답댓글 작성자수세 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 21.02.18 네.. 그건아는데 저런 모양에서 어떤식으로 수평이 되는건지 헷갈려서요
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작성자일반인간 작성시간 21.02.18 그래프를 만기가치로 그리신거고 실제 현재의 콜 풋 옵션 그래프는 볼록한 형태니까 중립이 성립합니다
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답댓글 작성자수세 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 21.02.18 만기가치도 결국 행사가격의가치로 수렴될텐데, 그러한 수평으로 가는 과정은 어떻게 되는걸까요
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답댓글 작성자일반인간 작성시간 21.02.18 수세 목표는 현재 중립포트폴리오를 만드는거고 이후에 변화하면서 지속적으로 조절해줘야하는게 동적 헤지 전략입니다