안녕하세요.
재무관리에서 시장모형이 성립한다는 가정이 있어야
공분산을 베타A * 베타B * 시장분산 이렇게 구할 수 있는 것으로 알고 있는데요.
그럼 CAPM에서도 베타를 사용하니까 위에서처럼 공분산 구해도 괜찮은 건가요?
다음검색
댓글
댓글 리스트-
답댓글 작성자고민보다고 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 21.04.07 그렇군요 시장 모형은 추가적인 가정이 더해져야 하는군요!!
알려주셔서 감사합니다!!! -
작성자기억니은리 작성시간 21.04.02 시장모형은 잔차끼리 상관계수가 0이고.. 이런 가정 더 있던거 같아요
-
답댓글 작성자고민보다고 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 21.04.07 아하 그런 내용 있었던 것 같습니다.
알려주셔서 감사합니다. -
작성자블랙캐쉬카우 작성시간 21.04.03 CAPM은 이론적인 사전적 의미로 미래기대수익률 구할때 쓰고
시장모형은 현실적인 사후적 의미로 과거평균수익률을 회귀분석 돌린거라 둘이 조금 다른거 아닐까요? 시장모델이 그리고 가정이 조금 더 엄격했던걸로 알고 있습니다 -
답댓글 작성자고민보다고 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 21.04.07 CAPM은 사전적인 것이고 시장모형은 사후적인 것이었군요!!
알려주셔서 감사합니다!!!