위 문제에서 행사가격이 다른 풋옵션이 나와서
아 이건 강세or약세 스프레드구나!!! 까지는 알앗는데
강세스프레드는 앞으로 주가가 올라갈때 쓰는거고 약세는 주가가 내려갈때 쓰는건데
본문에 주가에관한 설명은 없네요 ㅠㅠ 위 문제에서 뭘보고 강세스프레드를 쓴건지 알수있을까요?
또 추가로 차익거래 전략을 세워봐라 할때 너무 헷갈리는데 (현재 챕터17까지 진도나갔습니다)
뒷부분강의듣다보면 자연스럽게 차익거래전략을 도출해낼수있을까요? 옵션쪽 너뮤 헷갈려서 객관식들어야하나 싶어요
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댓글
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답댓글 작성자블유 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 23.03.20 feliz navidad 각스프레드별 공식이요!!!!
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답댓글 작성자아카자 작성시간 23.03.20 블유 여기서 차익거래 하는게
p50 - p40 < pv(행사가격 차이) 되어야 하는데
p50 - p40 = 9.69
pv(행사가격 차이) = 9.04 이니까 안맞는거죠
그래서 좌변 p50-p40 매도 포지션
우변 pv(행사가격 차이) 매수 포지션 하면
p50 매도 p40 매수 (<- 강세 스프레드 모양) 무위험채권 대출 되겠네요 -
답댓글 작성자아카자 작성시간 23.03.20 아카자 굳이 먼저 강세인지 약세인지 몰라도 포지션 찾고 나면 당연히 강세라고 나와요
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답댓글 작성자feliz navidad 작성시간 23.03.20 아카자 오 와...! 드디어 이해했어요 감사합니다🥲🥲🥲
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답댓글 작성자feliz navidad 작성시간 23.03.20 블유 작성자님도 감사합니다!! ㅎㅎㅎ
