결과값을 deming regression 으로 만들어 달라는 요청을 받았는데
제가 정확한 개념을 잘 모르겠습니다.
패키지를 설치하고 어찌어찌 결과값은 나왔는데 결과값에는 차이가 있는데
왜 차이가 나는건지를 모르겠습니다.
반복비례가중법이 deming regression 을 이야기 하는 것인가요?
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댓글
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작성자안재형 작성시간 14.11.13 전 처음 보는데요^^ simple regression은 x는 fixed, y만 random으로 보는데, 얼핏보기에 deming은 둘다 random으로 보는듯합니다. 한번 읽어보시고 알려주세요^^
http://en.wikipedia.org/wiki/Deming_regression -
작성자왕국 작성시간 14.11.16 deming regression은 아마 y와 x에 모두 오차가 있을 때 사용하는 모형일 것입니다. 옛 기억을 더듬어보면, 어떤 실험 방법 두 개를 비교할 때 썼던거 같은데요. 반복비례가중법은 deming regression 추정방법이 하나고 제 기억으로는 가중을 안할 수도 있던거 같습니다.http://www.biopharminternational.com/biopharm/data/articlestandard//biopharm/032002/7276/article.pdf
요거 한번 읽어보세요.
차이는 당연한 얘기지만, 일단 계산법에 차이가 있고,보통 OLS 에서는 x가 측정오차가 없이 완벽히 측정 되었다고 가정하고 추정하기 떄문에 측정오차가 있다고 보는 deming 이나 여타 측정오차 모형과 추정치에 차이가 있는것입니다. -
작성자따도리 작성시간 14.11.17 measurement error 말씀 하시는거 같네요 윗분말씀처럼 회귀분석의 가정은 오류없는 x를 가정하죠 만약에 x에 에러가 포함되었을때 일반 회귀분석은 베타가 과소추정되므로 그것을 보정해주는 회귀분석이 필요해 개발되었을 거에요 참고로 예를 들자면 정확도가 떨어지는 온도계 같은 x나 직접 측정이 불가능한 x등이 이모형을 필요로 하겠죠 경제학에서 사용하는 instrumental variable 모시기랑 비숫한 것 같아요