mvp 관련해 질문 드립니다
만약 표준편차가 동일한 두 주식에 대해 mvp를 만들 때,
두 주식 비중은 각 50퍼 일 것이고,
이때 두 주식의 상관계수가 제시되지 않은 채, 두 주식으로 만드는 mvp 중에 가장 표준편차가 작은 mvp의 표준편차를 구하라는 문제에서
mvp는 cml을 벗어나지 못한다
라고 접근해서 풀어도 맞는 논리인가요?
제가 궁금한 건,
1. mvp가 cml을 벗어나지 못하는게 맞는지, 만들 수 있는 위험이 가장 작은 mvp가 cml에 위치하는 게 맞는지
= 일단 두 주식만 있는 상황에서 MVP가 CML 에 위치해야 하는 이유는 무엇인가요? 왜 CML이 나오는지?
2. 상관계수 제시되지 않은 경우, 상관계수가 -1일 때를 가정해서 가장 작은 표준편차를 가지는 mvp의 표준편차를 ’0‘이라고 해도 맞는지
궁금합니다!
= 상관계수가 제시되지 않고 이를 물어보는 경우가 있을 까요?
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