1. 문제에서 이자율 듀레이션을 구하라고 했는데 이자율 듀레이션이 정확히 키 듀레이션을 뜻하는게 맞나요?
= 네 그렇습니다.
2. 맞다면 키듀레이션은 각 기간별 현물이자율의 수정듀레이션에 대한 포트폴리오로 각 채권별 가중평균비율에 대한 합으로 구해도 괜찮은건가요?
물음1에서 a채권 비중 0.8928, c채권 비중 0.1072
현물수정듀레이션 2/1.05 x 0.8928 + 30/1.1 x 0.1072 = 4.624
10bp 상승시
-4.624 x 101.59 x 0.001 = -0.4697
-> 실제 A채권 C채권의 변동금액 90.7 - 90.53 + 10.89 - 10.6 = 0.46
이렇게 구해도 되는건지 질문 드립니다
= 답이 맞으면 관계없습니다.
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