안녕하세요 존경하는 이영우 선생님.
다름이 아니라 수업을 듣다가 궁금한 부분이 생겨 질문남깁니다.
해당 문제에서 잘 분산된 자산 X, Y, Z ..., 세 자산을 이용한 차익거래 방법과 차익거래 이익을 구하시오. 라는 요구사항이 있는데,
잘 분산된 자산이란 CAPM에서는 효율적자산(CML 상 자산)이고, APT에서는 균형상태의 자산이라고 알고 있습니다.
그런데 균형상태의 자산들로 차익거래가 이루어질 수가 있는건가요?
질문 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요
- 정희상 올림 -
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