해당 문제에서 옵션이 포함된 채권가격 구하실 때, 위험중립확률을 사용하지 않으시고 상승하락확률을 사용하시던데 이는 채권의 이항모형과 주식의 이항모형이 달라서 그런 것인가요?
= 여기서는 이자율이 이항과정을 가지고 있기 때문입니다.
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해당 문제에서 옵션이 포함된 채권가격 구하실 때, 위험중립확률을 사용하지 않으시고 상승하락확률을 사용하시던데 이는 채권의 이항모형과 주식의 이항모형이 달라서 그런 것인가요?
= 여기서는 이자율이 이항과정을 가지고 있기 때문입니다.