시장 구조 및 수급 특이점: 숏 감마와 고빈도매매의 연동
숏 감마 구조 활용 극대화: 현재 시장은 펀더멘탈 외적인 요인, 즉 글로벌 고빈도매매(HFT) 주체들이 시장의 '숏 감마' 구조를 적극적으로 활용하며 변동성을 키우고 있음.
패시브 자금과의 상호작용: 상승일에는 HFT의 추가 매수가 가격을 끌어올리고, 장 후반 ETF 리밸런싱 매수세가 이를 다시 뒤받치는 구조가 반복됨. (하락일에는 정반대의 메커니즘 작동)
외국인 수급의 종가 뒤집기 패턴: 한국 같은 경우 이번 주 외국인 선물옵션 수급은 장중 한 방향 흐름을 유지하다 종가 부근에서 포지션을 급격히 뒤집는 패턴을 시현함. 이렇게 세팅된 종가 기준의 방향성이 익일 시초가 및 장중 흐름으로 이어지는 양상임.
미-한 AI 테마 동기화: 특히 미국과 한국 모두 AI 테마에 숏 감마 포지션이 집중되어 있어, 양국 시장이 밀접하게 연동되며 매매를 실현하는 모습이 관찰됨.
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