재무관리 포트폴리오 이론. 작성자aesop| 작성시간15.12.05| 조회수169| 댓글 6 본문 목록 댓글 리스트 작성자 뱅뱅뱅 작성시간15.12.05 A, C가효율적포트폴리오입니다.원래 변동보상율이라는 말을쓰나요..? 어쨋든 그 말씀하신 변동보상율만으로 판별하는겁니다.그래프상으로 위라는 말씀은, Y축은 기대수익률만 나타내죠. 기대수익률이 높은 효율적 포트폴리오도 있고, 낮은 효율적 포트폴리오도 있죠. 더보기 신고 센터로 신고 카페 운영자 제보 답댓글 작성자 aesop 작성자 본인 여부 작성자 작성시간15.12.05 답변 감사합니다 ^^ 더보기 신고 센터로 신고 카페 운영자 제보 작성자 동구동구 작성시간15.12.05 시장 포트폴리오의 샤프지수는 CML 선상에 있으니까 이것보다 더 큰 샤프지수를 가진 건 있을 수 없어요! a나 b둘다 샤프지수0.5로 CML선상에 있으므로 비체계적 위험이 없는 효율적 포트폴리오입니다. 더보기 신고 센터로 신고 카페 운영자 제보 답댓글 작성자 aesop 작성자 본인 여부 작성자 작성시간15.12.05 이해가 잘 안되네요 말씀하신 샤프지수로 따지면 A,C가 0.5고 B는 아니지 않나요? 더보기 신고 센터로 신고 카페 운영자 제보 답댓글 작성자 동구동구 작성시간15.12.05 아... 에이만 구해보고 댓글 잘못 달았네요ㅋㅋㅋ 하여튼 개념만 이해하시면 되어요 비체계적 위험 없는 자산만 CML 선상에 올라갈 수 있고, 이게 제일 효율적인 선이므로 이것보다 위에 있는 자산이라는 건 존재할 수가 없고, 보통 개별주식은 CML선상보다 아래에 있아요 비체계적 위험이 있기 때문에 더보기 신고 센터로 신고 카페 운영자 제보 답댓글 작성자 aesop 작성자 본인 여부 작성자 작성시간15.12.05 동구동구 정확한 답변 감사합니다 ^^ 더보기 신고 센터로 신고 카페 운영자 제보 이전 목록이 없습니다. 현재페이지 1 다음 목록이 없습니다.